日々の投資記録 【運用記録】資産残高の推移（先週比）と1545（ナスダック100ヘッジ無）の現状評価
はじめに：当ブログの運用方針当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。今回は、定期的なポートフォリオ全体の資産推移（先週との比較）と、現在サテライト枠としてスイング...
ろろくん
日々の投資記録 日々の投資記録 【運用記録】1545（ナスダック100ヘッジ無）のエントリー根拠と現在のポジション状況
はじめに：当ブログの運用方針と現在のポジション当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。今回は、新たにポジションを構築した「1545（NEXT FUNDS NASD...
私の投資予定銘柄、監視銘柄 【銘柄分析】新NISAで注目されるSBIグローバルアセットマネジメント（4765）の将来性とリスク
近年、新NISA制度の普及や「貯蓄から投資へ」という意識の変化に伴い、日本の資産運用市場は急速に拡大しています。その中で、投資信託の製造・管理を担う「アセットマネジメント会社」への注目が高まっています。今回は、SBIグループにおける資産運用...
私の投資予定銘柄、監視銘柄 【ETF投資】構成銘柄上昇でもETFが下落する罠と、複数銘柄監視によるマクロ投資戦略の拡張性
投資の世界では、一見すると矛盾した値動きに遭遇することがあります。その代表例が、「ETF（上場投資信託）の構成銘柄（個別株）の気配値や業績評価が良いにもかかわらず、ETF全体の価格が下落してしまう」という現象です。特にボラティリティ（価格変...
日々の投資記録 【ETF投資】構成銘柄上昇でもETFが下落する罠と、急落相場から同値撤退で生還したリスク管理の実例
投資の世界では、一見すると矛盾した値動きに遭遇することがあります。その代表例が、「ETF（上場投資信託）の構成銘柄（個別株）の気配値や業績評価が良いにもかかわらず、ETF全体の価格が下落してしまう」という現象です。特にボラティリティ（価格変...
日々の投資記録 相場の急変時に、投資家がとった「リスク遮断」の判断プロセス
1. はじめに：相場急変時の対応相場環境が急激に変化した際、投資家がどのようなプロセスで自身のポジションと向き合い、リスク管理を行ったのか。その記録を公開します。本記事は、筆者自身の取引の振り返りであり、あくまで一つの「リスク管理の実例」と...
私の投資予定銘柄、監視銘柄 【伊勢化学工業】株価下落の背景を解説！需給の仕組みとヨウ素市場の現状から見る今後の展望
次世代太陽電池として期待が集まる「ペロブスカイト」。その本命材料であるヨウ素を生産する伊勢化学工業（4107）の株価が、大きな値動きを見せています 。一時的な急騰を記録したものの、その後は調整が進んでおり、「なぜここまで激しく変動しているの...
日々の投資記録 ■ 【運用状況公開】クオンツ投資の実践と反省。重要イベント前にETF（1625）を仕込んだ失敗の記録
■ はじめに：当ブログ「ETF統計解析ラボ」のコンセプト当ブログでは、勘や感情を排除し、統計データと計量分析に基づいた客観的なクオンツ投資の実践記録を発信しています。まずは現在の運用状況を公開します。現在、資産の大部分（コア）は投資信託とi...