はじめに：当ブログの運用方針
当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。
今回は、定期的なポートフォリオ全体の資産推移（先週との比較）と、現在サテライト枠としてスイングトレードで保有している「1545（NEXT FUNDS NASDAQ-100（為替ヘッジなし））」のポジション状況について客観的に報告します。
ポートフォリオ全体の資産推移（先週との比較）
クオンツ運用において、個別のポジションだけでなく、ポートフォリオ全体のボラティリティ（価格変動リスク）を定点観測することは非常に重要です 。
先週（6月5日）時点での総資産額は9,231,037円でしたが、本日（6月11日）時点では8,905,167円となっており、前週比でマイナス推移となっています。評価損益全体としても、+1,568,040円から+1,404,715円へと減少しました。
当ラボでは、資産の大部分（コア枠）を投資信託とiDeCoで構成しており、今回のような相場全体の調整局面においても、分散効果によりポートフォリオ全体への影響を一定の範囲内に収めるよう設計しています。
サテライト枠：1545（ナスダック100ヘッジ無）のポジション状況
次に、現在サテライト枠として買いポジションを保有している「1545」の現状です。
本日、米国ナスダック市場がやや下落した影響と為替の変動を受け、建代金1,602,000円（数量6,800口）に対する現在値は232.8円となりました。建単価235.58円に対し、金額にして-19,450円（-1.21%）の含み損（ドローダウン）が発生している状況です。
ナスダック自体は2パーセント近く下がっていて、今日は午前中少し9時から10分ほどPC前で見ていたのですが先物が上昇し始めてETF1545も少し遅れて上昇しはじめました。その時買い増しの注文を入れておけばトントンくらいの価格になっていましたね。はじめは2パーセントくらいまで下がっていたのですがそこでもう少し下がると思って、229.5円で出していたのですがそこまでは落ちてきませんでした。
ちなみに先物が上がり始めてETFが上がるまでにはかなり時差があったのでずっと張り付いていれば意外とPCに張り付けている人は利益でているのかな？と思ったりしてます。
現在のドローダウンに対する客観的評価と今後の対応
前回の記事でも触れた通り、今回のポジションは数日から数週間程度の価格波及を狙う「スイングトレード」として構築しています 。
当ラボで運用している25の指標を用いた「3層フィルタリング・モデル」においては、日々の細かな価格変動は想定内のノイズ（確率的プロセスの一部）として許容します 。本日ナスダックが下落したものの、現時点ではスイングの前提となるマクロ環境や先行指標のトレンドを完全に崩すほどのシグナル変更は確認されていません 。
今後は引き続き、①前夜ナスダック終値トレンドや、⑫MOVE指数（債券市場の恐怖指数）、⑮スキュー指数などの指標を監視します 。モデルが明確な「損切り（トレンド転換）」または「利益確定」のシグナルを出した段階で、感情を挟まず機械的に決済を実行します。
とまぁ書いてますが感情は入るので結構難しいです。よく言う株売ったら上がって、買ったら下がるこの心理を利用されてプロは個人からお金を奪おうと来るわけですから。今週は雇用統計の下げにポジションを持ったままにしておいたのが見事に巻き込まれマイナス20万以上の損切りをしたのがマイナスの要因です。基本大きなイベント前はノーポジにしようと今のところ思ってます。特に金利の上げ下げと雇用統計は避けたほうが賢明なのかな。
本来なら先週比は金曜日か土曜日に書くつもりでしたが、忙しいのもあって時間のある今日書いておきます。
免責事項
本記事は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします 。
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