はじめに：本日のポートフォリオ調整について
当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。
本日は、これまでサテライト枠（スイングトレード）として保有していた「1545（NEXT FUNDS NASDAQ-100（為替ヘッジなし））」の信用買いポジションの決済（利益確定）と、ポートフォリオの資金管理の一環として実施したNISA成長投資枠での現物再エントリーについて、そのロジックを客観的に報告します。
信用ポジションの決済（利益確定）とモデルの答え合わせ
前回の運用記録でお伝えした通り、同ポジションは一時的なドローダウン（含み損）を抱えていましたが、当ラボの「3層フィルタリング・モデル」のシグナルがトレンド転換（損切り）を示していなかったため、ルール通りに保有を継続していました 。
結果として、昨晩発表された米国の経済指標が市場予想を上回る良好な内容だったことを受け、ナスダック市場が上昇に転じました。これに伴い、本日国内市場においてポジションがプラス圏へと浮上しました。
本日決済を実行し、結果は+17,995円の利益確定となりました。
ここで重要なのは「なぜ本日決済したのか」というロジックです。本日は「金曜日」であり、週末には予測不能なマクロニュースが飛び込むリスクが常に存在します。当ラボの25の指標の一つである⑨「カレンダー・イベントバイアス（金曜日要因などのリスクフィルター）」が作動したため、週末リスクを回避し、確実に利益を確保する（ノイズを遮断する）というシステム上の判断に従いました 。
NISA成長投資枠を活用した現物での再エントリー
信用のスイングポジションを無事に決済した一方で、長期的な資金管理の観点から新たなアクションを実行しました。
決済後、⑦リアルタイム米株先物（CMEナスダック先物等の直前圧力）を監視していたところ、依然として強い上昇圧力が確認できました 。トレンド自体は継続しているというデータの裏付けがあったため、NISA（少額投資非課税制度）の成長投資枠を消化する目的で、同じ「1545」を現物で買い直しました。
約定単価238.5円、数量4,000口、受渡金額954,000円でのエントリーとなります。
時間軸の変更と今後の展望
今回のアクションのポイントは、「信用取引による短期〜中期スイング」から「NISA枠を活用した現物保有」へとポジションの性質と時間軸をシフトさせた点にあります。レバレッジと期限の制約がある信用取引のリスクを週末前に切り離し、非課税メリットを享受できる現物へとスイッチングしたことは、ポートフォリオ全体のボラティリティコントロールにおいて極めて合理的です。
今後は、この現物ポジションに対し、引き続き①前夜ナスダック終値トレンドや⑫MOVE指数等の先行指標を監視しながら、データに基づいた運用を継続していきます 。
免責事項
本記事は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします 。
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