【運用記録】1545（ナスダック100ヘッジ無）のエントリー根拠と現在のポジション状況

はじめに：当ブログの運用方針と現在のポジション

当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。

今回は、新たにポジションを構築した「1545（NEXT FUNDS NASDAQ-100（為替ヘッジなし））」の現状について、データに基づき客観的に報告します。

現在、建代金1,602,000円（数量6,800口）で買いポジションを保有しています。建単価235.58円に対し、現在値は233.8円となっており、前日比-2.50%、金額にして-12,160円（-0.76%）の含み損が発生している状況です。

ナスダックの先物が昼にかけてプラスに向かって動いていたので途中で何回に分けてエントリーしてます。これに関してはその時の株価に0.995，0.996，0.997，0.998を掛けて買う金額を算出して注文をだして置いたもので５回くらいに分けて約定しています。

今回のポジションは、デイトレードではなく、数日から数週間程度の価格波及を狙う「スイングトレード」として構築しています。当ラボで運用している25の指標を用いた「3層フィルタリング・モデル」の算出結果に基づき、以下のプロセスでエントリーを実行しました。

米国・グローバル先行指標において、①前夜のナスダックおよび米XLK（テクノロジー・セクターETF）の終値トレンドが一定の基準を満たしました。また、㉑FRBのネット流動性などのマクロ指標から、スイング期間において統計的な優位性があるとシステムが判定しました。

1545は「為替ヘッジなし」の銘柄であるため、為替変動が基準価額に直接影響します。⑥リアルタイム為替データにおける下値サポート力の算定、および④1545のiNAV（推定基準価額）の推移を統合し、過剰な価格ノイズがないタイミングでエントリーを実行しました。

システムのシグナルに従ったエントリーでしたが、直近の市場のボラティリティ上昇を受け、現在は約1.2万円のマイナス（ドローダウン）となっています。

クオンツ運用において、一時的な含み損は確率的プロセスの一部として想定される事象です。特にスイングトレードにおいては、日々の細かなノイズを許容しつつ、設定した運用ルールを厳格に守ることが求められます。

今後は、⑫MOVE指数（債券市場の恐怖指数）や⑮スキュー指数などの指標を引き続き監視し、スイングモデルが「損切り」または「利益確定」のシグナルを出した段階で機械的に決済を行います。

決済後の最終的な損益結果とモデルの検証（答え合わせ）についても、後日当ブログにて公開予定です。

この統計を利用する取引だとナスダックであれば今のところ長期でみれば右肩上がりなので、現物で買っていればいつかはプラスになる。私の場合は信用取引でレバレッジを掛けているので早めに売却して利確していく予定です。

本記事は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。