【週次運用記録】先週比+20万円の資産増。週末リスク回避と低コストファンドへのスイッチングを実行

1. はじめに：1週間のマーケット振り返りとパフォーマンス

当ブログでは、日米の株価のリードラグ（時間差）や統計的優位性に基づく検証プロセスを公開しています。

2026年6月11日時点の資産残高約890万円から、本日6月19日時点では約911万円へと、この1週間で約20万円の資産増となりました。市場のボラティリティが高い局面においても、統計的な期待値に基づいたポジション管理を行うことで、着実な資産蓄積を継続しています。

図1：先週（6月11日）時点の資産残高（8,905,167円）

図2：本日（6月19日）時点の資産残高（9,113,160円）

この1週間の変動要因は、主にコア資産である米国株インデックスの価格上昇と、本日実行した機動的な資産入替によるものです。

金曜日の市場終了を控え、週末の地政学リスクや突発的な市場のノイズを排除するため、サテライト枠で保有していた「1545（NEXT FUNDS NASDAQ-100）」を利益確定しました。クオンツ投資家として、統計的な「週末ボラティリティ」を回避し、リスクを管理するのは定石です。

図3：1545の利確注文履歴

売却によって得た余力は、NISA成長投資枠を活用し、より低コストなインデックスファンドへ再配分しました。多くの投資家が見落としがちな「信託報酬のわずかな差」は、長期複利運用における「負の確定要素」です。このコスト削減こそが、将来的な超過収益（アルファ）を最大化する最も確実な手法です。

図4：NISA成長投資枠での低コスト投信（SBI NASDAQ100インデックス・ファンド）買い付け注文

「米国株が下がったから売る」「上がったから買う」といった短期的な連想ゲームではなく、リードラグ分析と自身の資産効率を最大化するためのロジックに従い、淡々と運用を継続しています。

相場環境は制御不能ですが、コスト管理とリスク許容度の調整は投資家が100%制御可能な変数です。今後もデータが導き出す答えに従い、徹底的なコスト管理とリスク管理を両立させた運用を継続していきます。

本記事で提供する情報は、統計学およびクオンツ分析に基づいた筆者個人の検証記録であり、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。

投資には元本割れ等のリスクが伴います。本記事の情報を利用したことによって生じた一切の損害について、筆者および当ラボは責任を負いかねます。最終的な投資判断は、必ずご自身の責任と判断において行っていただきますようお願い申し上げます。