はじめに：本日のポートフォリオ調整
当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。
本日は、国内市場とグローバル市場の先行指標の強弱を比較した上で、ポートフォリオの入れ替えおよびポジションの継続判断を行いました。具体的には、保有していた国内セクターETF「1625」の現物売却と、NISA口座で保有中の米国ETF「1545」の保有継続（ホールド）という2つのアクションについて、その客観的なロジックを報告します。
1625（電機・精密）の売却決済
まずは、保有していた国内ETF「1625（NEXT FUNDS TOPIX-17 電機・精密）」の現物ポジションの決済です。
本日、保有していた5口を平均約定単価67,100円にて現物売りで決済完了しました。利益は5000円くらいです。ボラリティが高すぎて保有してると精神的にはよくないETFです。
当ラボのクオンツモデルにおいて、資金効率とポートフォリオの全体バランスを最適化するため、シグナルの相対的な強度が低下したポジションや、あらかじめ設定した期間・目標に達したポジションは、感情を挟まず機械的に資金を回収（キャッシュ化）するルールを設けています。今回の決済もそのルールに則った資金管理の一環です。
先行指標（先物圧力）による1545の保有継続判断
一方で、対照的な判断を下したのが、先日NISA（成長投資枠）で現物エントリーした「1545（NEXT FUNDS NASDAQ-100（為替ヘッジなし））」です。
現在、取得単価239円に対し現在値は245円まで上昇し、+24,000円（+2.51%）の含み益が発生しています。
人間の心理（プロスペクト理論）として、利益が出ると「早く確定させて安心したい」という感情（チキン利食い）が働きがちです。しかし、当ラボが監視している25の指標の一つである⑦「リアルタイム米株先物（CMEナスダック先物等の直前圧力）」を確認したところ、ナスダック先物には依然として強い上昇圧力が継続していることが以下のデータとして示されていました。
画像からも分かる通り、NASDAQ100先物は前日比+1.93%（+572.50）と力強い推移を見せています。先行指標である米株先物が明確な「強気」のシグナルを発し続けている以上、ここで早急に利益を確定させることは統計的優位性（エッジ）を放棄することと同義です。したがって、ノイズに惑わされることなく「利益を伸ばす（保有継続）」というシステム上の判断を優先しました。
おわりに：データに従い「待つ」という投資行動
投資において、「売る」「買う」だけでなく、「データに基づいてあえて何もしない（ホールドする）」ことも立派な戦略の一つです。特に非課税メリットを享受できるNISA枠でのポジションであるため、トレンドが崩れる明確なシグナル（⑫MOVE指数の急騰や①終値トレンドの転換など）が点灯するまでは、このまま静観を続けます。
今後も、市場のノイズや一時的な感情に流されず、25の指標データが導き出す答えに従って淡々と運用と検証を継続していきます。
正直、売ること検討しましたがトレンドには乗っておくべきなので今回はホールド、先物の上昇も一気に上がるのではなくて徐々に上昇していってこの数字なので、特に戦争終の暫定合意？がされてるっぽいのでポジティブかなと思います。ただ暫定っぽいので署名と共同発表するまでは分かりませんが、支持率とインフレとかアメリカ国内のことを考えるとそろそろ引いた方が良いという判断なのかな。
免責事項
本記事は情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
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