日々の投資記録 【銘柄分析】ペロブスカイト銘柄・積水化学工業（4204）。マクロショックによる下落は「買い」か？適正価格と中国リスクの定量考察
はじめに：素材から「メーカー」へ視点を移す当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、広範なインデックス（ETF）をコア資産としつつ、市場の熱量やリスク許容度を測るセンサーとして「国策テーマ株」の定点観測を行っています。前回は、次世代太陽電池（ペロ...
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日々の投資記録 【運用記録】1545を利確し、NISA成長投資枠でNASDAQ100投信を購入：信託報酬の最適化と週末リスク回避
1. はじめに：金曜日の定石とリスク管理当ブログでは、統計学的アプローチと日米の株価リードラグ分析に基づき、感情を排したポジション操作を重視しています。本日は金曜日。週末の突発的な市場変動リスクを避けるため、クオンツ投資家の定石としてサテラ...
日々の投資記録 【運用記録】市場は材料難のヨコヨコ展開。データに基づき1545をホールドし、コア資産を低コストへスイッチ
1. はじめに：材料難による膠着相場とクオンツ投資家の対応2026年6月18日現在、市場は米国ナスダックの軟調さを受けつつも、明確なトリガーを欠き、全体として「ヨコヨコ」の展開が続いています。このような方向感の乏しい相場において、我々がコン...
日々の投資記録 【運用記録】ナスダック下落も先物は反発。地政学リスクを睨んだ1545ホールド判断と、NISAコア資産の低コスト化戦略
はじめに：ナスダック急落。本日の相場環境とクオンツ投資家の対応当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。昨晩の米国市場において、ナスダック総合指数は-1.89%と比...
日々の投資記録 【運用記録】日銀利上げ通過と1545（ナスダックヘッジ無）の追加購入。ETFにおける「価格連動のタイムラグ」をデータで考察
はじめに：日銀利上げ通過と本日のアクション当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。本日は、国内市場において「日銀の追加利上げ」という非常に大きなマクロイベントがあ...
日々の投資記録 【運用記録】1625（電機・精密）の売却決済と、データが指示する1545（ナスダック100）の「利益を伸ばす」保有継続判断
はじめに：本日のポートフォリオ調整当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。本日は、国内市場とグローバル市場の先行指標の強弱を比較した上で、ポートフォリオの入れ替え...
日々の投資記録 【運用記録】1545（ナスダック100）信用建玉の利益確定と、データに基づくNISA現物へのスイッチング
はじめに：本日のポートフォリオ調整について当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。本日は、これまでサテライト枠（スイングトレード）として保有していた「1545（N...
日々の投資記録 【運用記録】資産残高の推移（先週比）と1545（ナスダック100ヘッジ無）の現状評価
はじめに：当ブログの運用方針当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。今回は、定期的なポートフォリオ全体の資産推移（先週との比較）と、現在サテライト枠としてスイング...
日々の投資記録 【運用記録】1545（ナスダック100ヘッジ無）のエントリー根拠と現在のポジション状況
はじめに：当ブログの運用方針と現在のポジション当ブログ「ETF統計解析ラボ」では、主観や感情を排除し、統計データに基づくクオンツ投資の検証プロセスを公開しています。今回は、新たにポジションを構築した「1545（NEXT FUNDS NASD...
日々の投資記録 【ETF投資】構成銘柄上昇でもETFが下落する罠と、急落相場から同値撤退で生還したリスク管理の実例
投資の世界では、一見すると矛盾した値動きに遭遇することがあります。その代表例が、「ETF（上場投資信託）の構成銘柄（個別株）の気配値や業績評価が良いにもかかわらず、ETF全体の価格が下落してしまう」という現象です。特にボラティリティ（価格変...